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什么是期货品种相关性

必威电竞 www.qingshistudio.com 什么是期货品种相关性?期货品种相关性:相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。

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相关系数是按积差方法计算,同样以两变量与各自平均值的离差为基础,通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度;着重研究线性的单相关系数。

相关系数r的值介于–1与+1之间,在二维线形条件下,当r为1时,表示两组变量为完全的正相关;r为-1时则表示完全负相关;r越靠近0轴,两组变量间相关性越弱。一般来说,|r|在0.66以上属高度相关。|r|介于0.33至0.66间属于弱相关。

将大宗商品品种大致分为六类,除金融期货外每类大约有4~5个活跃品种。

谷物类主要包括:大豆、玉米、豆粕、菜粕

农副类:白糖、棉花、鸡蛋、棕榈、豆油

能源类:铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、甲醇

金属类:、白银、黄金、、螺纹

化工类:PTA、纤板、玻璃、PP、橡胶、夹板、塑料、PVC

金融类:股指、国债

从上列品种内挑选出23个主连品种进行四个月的平均月度相关性分析,得出矩阵图(图1:横纵轴分别是品种的代码简称,数值为“1”的是两个相同的品种,数值为“-0”的是四舍五入后省去的结果;通过选取一个纵轴的品种例如:zn,再查找相应的横轴品种代码例如:SR,可以得出两个品种间的相关系数为:-0.1,说明他们之间的几乎没有相关性。),通过图表我们可以发现一些较为显著的期货品种相关性规律和信息:

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什么是期货 铁矿石 橡胶 编辑:hubenben

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